קרנות ממונפות - האם ואיך ?
-
@משה-צבי זה לא מינוף נמוך יותר ,אלא אסטרטגיית איזון שתגרום לקנות בזול ולמכור ביוקר ולכן היא ממקסמת תשואות בשוק עולה ומגינה בשוק מדשדש הרבה מעבר למינוף נמוך וקבוע , כי בכל ירידה הוא מגדיל את רמת המינוף ובכל עלייה הוא מקטין את רמת המינוף .
@משה-צבי זה לא מינוף נמוך יותר ,אלא אסטרטגיית איזון שתגרום לקנות בזול ולמכור ביוקר ולכן היא ממקסמת תשואות בשוק עולה ומגינה בשוק מדשדש הרבה מעבר למינוף נמוך וקבוע , כי בכל ירידה הוא מגדיל את רמת המינוף ובכל עלייה הוא מקטין את רמת המינוף .
איך בדיוק תדע "להכות" את הירידות והעליות. היום זה יורד ועד שתמכור/תקנה מחר ירד עוד, או יעלה חזרה.
אולי פשוט....תקנה ממונף לפני שעולה, ותמכור לפני שיורד....
-
יש צורת השקעה בממונפת שלא הוזכרה בדיון שלכם ויכולה לפטור הרבה בעיות איך גם לישון בלילה וגם להרוויח מעבר למדד עצמו.
והיא על ידי איזון מחדש ,למשל לקנות 50 אחוז נאסדאק רגיל ו50 אחוז ממונף ולמשל כל פעם שיש ירידה או עלייה של 10 אחוז אז לאזן מחדש שישאר 50 50(זה רק דוגמא כמובן שאפשר גם לקבוע את האיזון בנקודות אחרות ע"פ פרמטרים שונים ) , התוצאה שבזמני עליות הוא לוקח כסף מהממונף כדי לקנות את הלא ממונף ובזמני ירידות יש לו יותר כסף בחשבון כי 50 אחוז לא היה ממונף ויש לא מאיפה לקנות את הממונף בירידות .
כמובן שאם יהיה רצף של עליות הוא ירוויח פחות אבל בשוק מדשדש וכש"כ בשוק יורד הוא ירוויח הרבה יותר ויקח לו הרבה פחות זמן לעלות ממי שהיה ממונף על הכל .יש צורת השקעה בממונפת שלא הוזכרה בדיון שלכם ויכולה לפטור הרבה בעיות איך גם לישון בלילה וגם להרוויח מעבר למדד עצמו.
והיא על ידי איזון מחדש ,למשל לקנות 50 אחוז נאסדאק רגיל ו50 אחוז ממונף ולמשל כל פעם שיש ירידה או עלייה של 10 אחוז אז לאזן מחדש שישאר 50 50(זה רק דוגמא כמובן שאפשר גם לקבוע את האיזון בנקודות אחרות ע"פ פרמטרים שונים ) , התוצאה שבזמני עליות הוא לוקח כסף מהממונף כדי לקנות את הלא ממונף ובזמני ירידות יש לו יותר כסף בחשבון כי 50 אחוז לא היה ממונף ויש לא מאיפה לקנות את הממונף בירידות .
כמובן שאם יהיה רצף של עליות הוא ירוויח פחות אבל בשוק מדשדש וכש"כ בשוק יורד הוא ירוויח הרבה יותר ויקח לו הרבה פחות זמן לעלות ממי שהיה ממונף על הכל .אין כאן איזושהי אסטרטגיה מיוחדת, אלא פשוט מסחר אקטיבי.
אתה יכול גם לקנות ביטקוין ולמכור 10% לאחר עליה של 10% ולקנות 5% לאחר ירידה של 5% וכו' בדיוק אותו דבר,
ובזה אתה נכנס לנושא האם אנחנו מצליחים לתזמן שוק או לא.
אתה צודק שכאן אתה לא מניח את הכסף בעו"ש אלא בממד עצמו, אבל גם בכל מסחר של ניתוח טכני אתה יכול להניח את הכסף שבחוץ בקרן כספית או לסלק משכנתא.
בקיצור אין כאן איזשהו "מנגנון אסטרטגי".
אלא מסחר פשוט של לקנות בזול ולמכור ביוקר. -
יש צורת השקעה בממונפת שלא הוזכרה בדיון שלכם ויכולה לפטור הרבה בעיות איך גם לישון בלילה וגם להרוויח מעבר למדד עצמו.
והיא על ידי איזון מחדש ,למשל לקנות 50 אחוז נאסדאק רגיל ו50 אחוז ממונף ולמשל כל פעם שיש ירידה או עלייה של 10 אחוז אז לאזן מחדש שישאר 50 50(זה רק דוגמא כמובן שאפשר גם לקבוע את האיזון בנקודות אחרות ע"פ פרמטרים שונים ) , התוצאה שבזמני עליות הוא לוקח כסף מהממונף כדי לקנות את הלא ממונף ובזמני ירידות יש לו יותר כסף בחשבון כי 50 אחוז לא היה ממונף ויש לא מאיפה לקנות את הממונף בירידות .
כמובן שאם יהיה רצף של עליות הוא ירוויח פחות אבל בשוק מדשדש וכש"כ בשוק יורד הוא ירוויח הרבה יותר ויקח לו הרבה פחות זמן לעלות ממי שהיה ממונף על הכל . -
@משה-צבי במקרה שציינת לא יהיה הבדל אבל אם הוא יאזן על פי רמות ירידה או עלייה הוא בהחלט מקטין סיכון ,הוא אמנם ירוויח פחות בשוק עולה אבל בשוק מדשדש שזו הסכנה הכי גדולה לקרנות הממונפות על מדדים רחבים ,הוא מנטרל ברמה מסויימת את אפקט השחיקה, והוא יהיה עם הרבה יותר כסף בתחתית והוא יעלה הרבה יותר ממי שעשה חצי חצי .
@משה-צבי במקרה שציינת לא יהיה הבדל אבל אם הוא יאזן על פי רמות ירידה או עלייה הוא בהחלט מקטין סיכון ,הוא אמנם ירוויח פחות בשוק עולה אבל בשוק מדשדש שזו הסכנה הכי גדולה לקרנות הממונפות על מדדים רחבים ,הוא מנטרל ברמה מסויימת את אפקט השחיקה, והוא יהיה עם הרבה יותר כסף בתחתית והוא יעלה הרבה יותר ממי שעשה חצי חצי .
אשמח שתסביר יותר מה שכתבת כי בהודעתך הראשונה היה נראה שאתה מאזן ל50/50. (וכמובן גם במקרה שציינתי הוא יאזן על פי רמות ירידה או עלייה )
נסה להרחיב יותר עם מספרים.
תודה! -
יש צורת השקעה בממונפת שלא הוזכרה בדיון שלכם ויכולה לפטור הרבה בעיות איך גם לישון בלילה וגם להרוויח מעבר למדד עצמו.
והיא על ידי איזון מחדש ,למשל לקנות 50 אחוז נאסדאק רגיל ו50 אחוז ממונף ולמשל כל פעם שיש ירידה או עלייה של 10 אחוז אז לאזן מחדש שישאר 50 50(זה רק דוגמא כמובן שאפשר גם לקבוע את האיזון בנקודות אחרות ע"פ פרמטרים שונים ) , התוצאה שבזמני עליות הוא לוקח כסף מהממונף כדי לקנות את הלא ממונף ובזמני ירידות יש לו יותר כסף בחשבון כי 50 אחוז לא היה ממונף ויש לא מאיפה לקנות את הממונף בירידות .
כמובן שאם יהיה רצף של עליות הוא ירוויח פחות אבל בשוק מדשדש וכש"כ בשוק יורד הוא ירוויח הרבה יותר ויקח לו הרבה פחות זמן לעלות ממי שהיה ממונף על הכל .אין כאן איזושהי אסטרטגיה מיוחדת, אלא פשוט מסחר אקטיבי.
אתה יכול גם לקנות ביטקוין ולמכור 10% לאחר עליה של 10% ולקנות 5% לאחר ירידה של 5% וכו' בדיוק אותו דבר,
ובזה אתה נכנס לנושא האם אנחנו מצליחים לתזמן שוק או לא.
אתה צודק שכאן אתה לא מניח את הכסף בעו"ש אלא בממד עצמו, אבל גם בכל מסחר של ניתוח טכני אתה יכול להניח את הכסף שבחוץ בקרן כספית או לסלק משכנתא.
בקיצור אין כאן איזשהו "מנגנון אסטרטגי".
אלא מסחר פשוט של לקנות בזול ולמכור ביוקר.פוסט זה נמחק! -
@משה-צבי במקרה שציינת לא יהיה הבדל אבל אם הוא יאזן על פי רמות ירידה או עלייה הוא בהחלט מקטין סיכון ,הוא אמנם ירוויח פחות בשוק עולה אבל בשוק מדשדש שזו הסכנה הכי גדולה לקרנות הממונפות על מדדים רחבים ,הוא מנטרל ברמה מסויימת את אפקט השחיקה, והוא יהיה עם הרבה יותר כסף בתחתית והוא יעלה הרבה יותר ממי שעשה חצי חצי .
אשמח שתסביר יותר מה שכתבת כי בהודעתך הראשונה היה נראה שאתה מאזן ל50/50. (וכמובן גם במקרה שציינתי הוא יאזן על פי רמות ירידה או עלייה )
נסה להרחיב יותר עם מספרים.
תודה!פוסט זה נמחק! -
[[topic:post-is-deleted]]
@סיכון-מחושב
אני באמצע לעיין במה שכתבת...
וזה יקח לי זמן....
רק דבר קטן- התיוג שלך למשה צבי לא הצליח אתה יכול לערוך את זה ב3 נקודות בצד שמאל למטה למחוק ולתייג שוב... -
@סיכון-מחושב
אני באמצע לעיין במה שכתבת...
וזה יקח לי זמן....
רק דבר קטן- התיוג שלך למשה צבי לא הצליח אתה יכול לערוך את זה ב3 נקודות בצד שמאל למטה למחוק ולתייג שוב...פוסט זה נמחק! -
@משה-צבי זה לא מינוף נמוך יותר ,אלא אסטרטגיית איזון שתגרום לקנות בזול ולמכור ביוקר ולכן היא ממקסמת תשואות בשוק עולה ומגינה בשוק מדשדש הרבה מעבר למינוף נמוך וקבוע , כי בכל ירידה הוא מגדיל את רמת המינוף ובכל עלייה הוא מקטין את רמת המינוף .
נניח שישנם שני אפשרויות.
-
להשקיע 100% בממונף פי 2 חודשי.
-
50% בממונף פי 3 חודשי ו50% לא ממונף. ומאזנים כל חודש כך שיהיה תמיד 50/50.
האם לדעתך יהיה הבדל בתשואות?
בהתעלם מדמי ניהול ק/מ ומס.@משה-צבי כולכם צודקים ,היתה לי טעות ,ייש"כ על הערנות! אני טעיתי וערבבתי בין שתי אסטרטגיות שונות,אם הוא באמת מאזן ל50/50 בכל רמת ירידה או עלייה בלי שום תזמון שוק זה שווה ערך להפחתת מינוף (הגם שהתוצאות יהיו קצת שונות אא"כ הוא משתמש עם קרן ממונפת חודשית ומאזן כל חודש ואכמ"ל).ואם הוא מנסה לתזמן לפי רמות תמיכה או התנגדות, הוא יכול להרוויח יותר אבל אז זה מסחר אקטיבי לכל דבר והוא יכול גם למכור הכל כמו שכתבתם.
רק שיש כן אופן למתן את אפקט השחיקה והיא על ידי הגדלת אחוזי המינוף בירידות והקטנתו בעליות למשל השוק ירד ב10אחוז יגדיל את הממונפת ל60 אחוז מהתיק וכן להיפך,שאז הפוזיציה שלו תדמה במידת מה להחזקת חוזה עתידי ישיר והוא ירוויח פחות בעליות רצופות אבל ירוויח יותר או יפסיד פחות בשוק מדשדש וזו באמת היתה כוונתי. -
-
@משה-צבי כולכם צודקים ,היתה לי טעות ,ייש"כ על הערנות! אני טעיתי וערבבתי בין שתי אסטרטגיות שונות,אם הוא באמת מאזן ל50/50 בכל רמת ירידה או עלייה בלי שום תזמון שוק זה שווה ערך להפחתת מינוף (הגם שהתוצאות יהיו קצת שונות אא"כ הוא משתמש עם קרן ממונפת חודשית ומאזן כל חודש ואכמ"ל).ואם הוא מנסה לתזמן לפי רמות תמיכה או התנגדות, הוא יכול להרוויח יותר אבל אז זה מסחר אקטיבי לכל דבר והוא יכול גם למכור הכל כמו שכתבתם.
רק שיש כן אופן למתן את אפקט השחיקה והיא על ידי הגדלת אחוזי המינוף בירידות והקטנתו בעליות למשל השוק ירד ב10אחוז יגדיל את הממונפת ל60 אחוז מהתיק וכן להיפך,שאז הפוזיציה שלו תדמה במידת מה להחזקת חוזה עתידי ישיר והוא ירוויח פחות בעליות רצופות אבל ירוויח יותר או יפסיד פחות בשוק מדשדש וזו באמת היתה כוונתי.
שלום! נראה שהשיחה הזו מעניינת אותך, אבל עדיין אין לך חשבון.
נמאס לכם לגלול בין אותם הפוסטים בכל ביקור? כשנרשמים לחשבון, תמיד תחזרו בדיוק למקום שבו הייתם קודם, ותוכלו לבחור לקבל התראות על תגובות חדשות (בין אם במייל, ובין אם בהתראת פוש). תוכלו גם לשמור סימניות ולפרגן ב-upvote לפוסטים כדי להביע הערכה לחברי קהילה אחרים.
בעזרת התרומה שלך, הפוסט הזה יכול להיות אפילו טוב יותר 💗
הרשמה התחברות
 { const baseUrl = 'https://www.google.co.il/search?q=site:forum.benakel.org'; const m = location.pathname.match(/^\/(topic|category)\/(\d+)/); const type = m ? m[1] : null; const id = m ? m[2] : null; let searchInput; function search(path = '') { const query = searchInput.value.trim(); if (query) { window.open(`${baseUrl}${path}%20${encodeURIComponent(query)}`, '_blank'); } } const buttons = {}; buttons.searchAll = { id: 'bb-search-all', label: `חיפוש ${type ? 'בכל הפורום' : ''}`, className: type ? 'btn-secondary' : 'btn-primary', callback: () => search() }; if (type === 'topic') { buttons.searchTopic = { label: 'חיפוש בנושא זה', className: 'btn-primary', callback: () => search(`/topic/${id}`) }; } else if (type === 'category') { buttons.searchCategory = { label: 'חיפוש בקטגוריה זו', className: 'btn-primary', callback: () => search(`/category/${id}`) }; } buttons.cancel = { label: 'ביטול', className: 'btn-default', 'data-bs-dismiss': 'modal' }; const dialog = bootbox.dialog({ title: '<div style="text-align:center;"><img src="/assets/uploads/system/site-logo.svg" width="80" alt="חיפוש בגוגל"></div>', message: '<input id="bb-inp" class="bootbox-input bootbox-input-text form-control" placeholder="הקלידו כדי לחפש בגוגל" autocomplete="off"/>', buttons, backdrop: true, show: true, onEscape: true }); dialog.on('shown.bs.modal', function () { searchInput = document.getElementById('bb-inp'); if (searchInput) { searchInput.focus(); searchInput.addEventListener('keydown', function (e) { if (e.key === 'Enter') { e.preventDefault(); const query = this.value.trim(); if (query) { search(); dialog.modal('hide'); } } else if (e.key === 'Escape') { e.preventDefault(); dialog.modal('hide'); } }); } const searchAllButton = document.getElementById('bb-search-all'); if (searchAllButton) { searchAllButton.title = 'לחצו על אנטר כדי לחפש'; } }); })(); void 0;){kind=link}