שאלה על אסטרטגיה באופציות שנוגעת לתקופתינו

[הגיוני+]

בתקופה האחרונה רבו הדיבורים שפיצוץ בועה בסקטור האי איי קרב...
תחזיות על משבר קרוב בדומה לדוט קום...
תיקון... מימושים... וכו' כל אחד בסגנונו, אני לא בא לדון אם או כמה הם נכונים.
מה שאני כן רוצה להציע, לפחות לעצמי (אישית אני מאמין שיתכן תיקון בזמן הקרוב. לא שזה כזה מפחיד עבור משקיע פאסיבי, אבל קצת כן...)
היא לגדר את זה עם אופציות.
ואקדים: אין לי נסיון ממשי באופציות ואף פעם לא סחרתי בהן, אבל ראש כן יש לי
וחשבתי על רעיון ואשמח שהמבינים באופציות, אבל אנא רק מי שבאמת מבין, יעזרו לי ויענו לי האם יש בעיה באסטרטגיה הזאת והאם יש בה בשורה.
והרעיון הוא:
לכתוב ולקנות במקביל אופציית פוט על הסנופי עם סטרייק על הכסף, שניהם עם סטרייק זהה ושניהם עם אותו מועד פקיעה- הכי רחוק שיש,
אם אני לא נוגע עד לפקיעה לא הרווחתי ולא הפסדתי, כי מה שלא יהיה, המימושים יתקזזו.
והיה אם תהיה קריסה נניח של 30%, אני סוגר את פוזיציית הלונג פוט ומשאיר רק את השורט,
כאן ניתן לעצור את האסטרטגיה באופן כזה שנמתין ונחכה עד לפקיעת השורט- סביר להניח שעד לסיום התקופה- להזכירכם לקחנו את מועד הפקיעה הכי ארוך שיש- הוא יחזור לעצמו מתישהו או לפחות יעלה בחלק אבל פחות מסתבר שעד סוף התקופה הוא רק ירד עוד יותר- שזה התרחיש היחיד של ההפסד.
אבל כיון שאנחנו לא אוהבים סיכונים אז אפשר להמשיך את האסטרגיה- ושימו לב מכאן צריך קצת יותר ריכוז- במקביל לסגירת הלונג, לבצע זוג נוסף של קניה וכתיבה חדשה של פוט ג"כ עם אותו סטרייק על הכסף (של כמה שזה יהיה אז) למועד הפקיעה הכי ארוך שיש אז,
מה שזה יוצר בעצם, שגם אם תהיה עוד ירידה, אנחנו מוגנים ע"י הלונג החדש, ואם ירד שוב- אז שוב לבצע סגירה של הלונג החדש וביצוע זוג חדש כנ"ל, ואח"כ כשהמדד יחזור לעצמו לסגור את כל הפוזיציות, ותמיד נצא ברווח.
כמובן שכדאי להגדיר אחרי ירידה של כמה אחוזים לבצע את סגירת הלונג וביצוע הזוג החדש, כי אם הוא יהיה קטן מדי והוא ירד הרבה פעמים עם הרבה זוגות אז הרווח יהיה קטן יותר, ע"י שחיקה של העמלות והפרשי נזילות, אבל באופן נורמלי, מה שאני בדקתי, תמיד הוא מסיים ברווח!
ואדרבה- תבדקו אתם, אשמח אם תמצאו תרחיש של הפסד!
דבר נוסף, ברור שכל זה בהנחה שבסוף מתישהו הוא יחזור לעצמו (גם אם זה יקח 20 שנה) אבל בזה בכל מקרה אנחנו מאמינים אם אנחנו מושקעים בסנופי בצורה פאסיבית (ומקווה שכך).
מה שכן, הקטע של הבטחונות.
אז קודם כל זה ברור שכל כסף שאתה מקבל על השורטים ועל מימוש הלונגים אתה מכניס לבטחונות.
אבל עדיין אני לא מספיק יודע כמה בטחונות צריך (כדי לא להגיע למרג'ין קול)
וצריך לוודא שבכל שלב לא חסר לי בטחונות לפי מבנה האסטרטגיה.
כמובן שיש גם הפרשי נזילות ועמלות אבל מאמין שזה קטן לעומת הרווח והתועלת, רק הבטחונות יכול להיות בעיה.
אשמח אם מישהו יידע לעזור לי אם אני צודק ברעיון או לא ומה עם הבטחונות.
לסיום: מה שמיוחד באסטרטגיה הזאת אם היא נכונה, שלא צריך להוציא שקל מהכיס הכל מתגלגל מהשורט ללונג.
יש לאסטרטגיה הזאת עוד כמה שדרוגים שלא כתבתי עדיין אני חושב שזה מספיק כבד בשלב זה.
@עומק-הסיכוי ?
@ה.-שלמה ?
מי עוד באופציות?
תודה.

[סיכון מחושב]

אין דבר כזה לקנות ולכתוב פוט עם אותו סטרייק ואותו תאריך אתה פשוט נשאר על אפס . האסטרטגיה שלך היא במילים אחרות למכור פוטים אחרי הירידות! או שפספסתי משהו?

[הגיוני+]

@סיכון-מחושב
פספסת...
תקרא בעיון שוב.
למכור פוט אחרי ירידות זה דבר נחמד, אבל יש סיכון שימשיך לרדת ויפקע בהפסד מה שאני מנעתי.
וגם למכור פוטים אחרי ירידות זה דבר אחד ולקנות פוט לפני ירידות ולממש אחרי שהם מתרחשות זה דבר אחר ואפשר לומר שזה עיקר הרווח שלי באסטרטגיה הנל וכפי שציינתי עיקר האסטרטגיה היא כדי לגדר את ה"נפילה הצפויה" של הסנופי בה אני מחזיק באופן ישיר ופאסיבי.
מקווה שהובנתי יותר.
יישכ על ההתייחסות.

[הגיוני+]

אשמח מאד לכל תגובה בנושא, זה חשוב לי!
@סיכון-מחושב אשמח לתגובתך.
אם יש עוד מישהו שמבין בזה, קדימה.
אם משהו לא ברור, לא מובן, אשמח לפרט ולהסביר.
זה נוגע לי למעשה, ואני לא יודע אם להכנס או לא, לא רוצה לעשות טעות,
מצד שני לא רוצה לפספס את ההזדמנות.
וכיון שאין לי נסיון וידע מספיק- כל מידע בעניין יתרום לי.
בתודה מראש.
מתייג שוב @עומק-הסיכוי @ה.-שלמה וסליחה על הטרטור אם אתם לא בקטע לענות.

[הגיוני+]

@סיכון-מחושב כתב:

אין דבר כזה לקנות ולכתוב פוט עם אותו סטרייק ואותו תאריך אתה פשוט נשאר על אפס .

אתה צודק!
לפחות בחלק מהברוקרים לא ניתן לבצע 2 חשיפות עצמאיות על אותה אופציה עם אותם נתונים ממש שאחת מהם היא קנייה והשניה היא כתיבה, אלא הם מתקזזות מיד, ואין לך אפשרות אח"כ לסגור רק אחת מהם ולהשאיר את השניה.
אני לא מבין למה זה ככה, (מה העניין של הברוקרים להרוס לי את הרעיון...)
יתכן שזה רק עניין מערכתי, כנראה שעוד לא חשבו על אסטרטגיות מהסוג הזה, אבל תיאורטית, אני לא רואה שום סיבה למה שלא יאפשרו את זה.
עכ"פ לענייננו,
אפשר לשנות את מועד הפקיעה ביניהם,
לדוגמא- כתיבה לעוד שנה, וקנייה לעוד שנה ויום,
רק כדי שהמערכת תאפשר לך לבצע את 2 החשיפות העצמאיות שלא יתקזזו אוטומטית.
נכון שעכשיו זה קצת פחות אחד על אחד, ויש פה איזשהו אפשרות של בריחה- כלומר שאם בדיוק באותו יום שבין פקיעות הלונג והשורט יקרה משהו, יתכן שתפסיד, (ובאותה מידה גם יתכן שתרויח מזה), אבל עדיין אני חושב שזה די מזערי ביחס לכלל האסטרטגיה, ועדיין היא שווה.
לסיכום בקצרה: תפסת אותי על בעיה טכנית מערכתית, אך ניתן לעקוף אותה ע"י שינוי קטן בין האופציות.
עוד יתכן שיש ברוקרים שכן מאפשרים לשמור אותם כ2 פוזיציות נפרדות בלי להתקזז אוטומטית, צריך לבדוק את זה.
תודה, ואשמח לתגובתך